一、上证50指数及股指期货走势回顾2016/10/11，上证50指数以2205.35点开盘，最高涨至2212.43点，最低跌至2202.12点，收于2209.23点，较昨日收盘价上涨了0.29%。上证50股指期货主力合约IH1610以2200.0点开盘，最高涨至2207.6点，最低跌至2198.0点，收于2204.0点，较昨日收盘价上涨了0.20%。 二、行情走势分析2.1 技术分析2016年10月11日，上证综指、深证成指微幅上涨，创业板指涨幅最小，沪深两市成交量微幅增加。从当日盘面来看，上证指数延续上个交易日的涨势，全天震荡上行，稳稳站上3050点大关，并向3100点一线发起冲击。目前来看，上证指数重拾涨势，并连续六个交易日创出新高，说明短期内有上行需求，但中长期下行趋势短期也并未改变，而且3100点压力较大，也很难突破，后市小涨可期，难言大涨。从技术走势上来看，上证指数依然位于5日、10日、60日均线之上，30日均线之下，布林带中上轨之间，后市或高位弱势震荡。根据上证50指数和上证50股指期货走势和技术指标分析可以看出，MACD指标值上涨至1.28，成交量大增，5日、10日均线上行，通过各技术指标的分析，我们认为上证50指数或将弱势震荡。2.2 期权指标分析2016-10-11，共成交期权合约252，433张，其中认购合约152，649张，认沽合约99，784张，P/C比（成交量）为65.37%。目前，未平仓合约共1，087，791张，其中未平仓认购合约600，856张，未平仓认沽合约486，935张，P/C比（持仓量）为81.04%。从期权的隐含波动率来看，10月份到期的平值看涨期权的隐含波动率维持在10%左右，10份到期的平值看跌期权的隐含波动率在13%左右。12月份平值认购期权隐含波动率低于12月份平值认沽期权隐含波动率，其差在3%之内。三、今日期权投资建议根据分析结果，股市中长期向下趋势并未改变，但短期内或有小涨，风险承受度较高的投资者可以逢低买入10月平值认沽期权，提前布局，如：买入50ETF沽10月2.25合约。四、今日期权套利策略建议暂无。五、昨日期权收益状况一览